Points de Swap

Positions de change et intérêt sur les profits/pertes non réalisés.

Basculement de date de valeur ("rollover") quotidien.

• Heure du rollover
  Une position de change détenue à 17:00 heure de New York (EST, Eastern Standard Time) verra sa date de valeur basculée, sur base du cycle de dénouement Tom/Next (J+2), environ à 10:30 heure française (CET, Central European Time).

Intérêt sur les profits/pertes non réalisés

Tous les profits ou pertes sur une position de change non clôturée, sont soumis à un intérêt, respectivement créditeur ou débiteur.

• Calcul de profit ou perte
  Ce profit ou cette perte est la différence entre le prix d'exécution original (éventuellement ajusté des rollovers passés) et le cours de change pris à 08:15 CET entre les deux devises.
• Taux applicable
  Le taux d'intérêt appliqué à la perte ou profit, est le taux à court terme de la devise de référence, et sera ajusté par un mark-up ou mark-down (+/- 0,75%)

Ajustement "Tom/next" final

L'ajustement final sera la somme des points de swap du rollover, et de l'ajustement d'intérêt sur profits ou pertes.